La band è stata fondata da Marko Paasikoski (chitarra), Jani Liimatainen (chitarra) e Tommy Portimo (batteria) a Kemi alla fine del 1995 (Tony Kakko (voce) e Pentti Peura (basso) si sono uniti all’inizio del 1996). Originariamente chiamati Tricky Beans, suonavano hard rock piuttosto che il power metal con cui sono diventati famosi. Kakko spiegò che quando fu invitato a unirsi alla band, Paasikoski disse che la band avrebbe suonato “un mix di  Megadeth e Spin Doctors”.
Durante la loro prima parte di carriera, hanno registrato tre demo che non sono mai state inviate a un’etichetta discografica: Friend till the end, Agre Pamppers e PeaceMaker. Secondo Kakko, il nome della band si basava su una delle loro prime canzoni, che parlava di “una donna che era ingannevole e non sapevo davvero di cosa stavo parlando (ride)”.
Il loro primo spettacolo stava arrivando, ma erano ancora senza nome e quindi si dovettero inventare qualcosa.
Nel 1997 la band cambiò  nome in Tricky Means, e da quel momento fino al 1999 il loro stile fu completamente studiato e alla fine fu drasticamente cambiato, acquisendo una forte enfasi sulle melodie della tastiera e facendo affidamento su una linea ritmica facilmente distinguibile mantenuta sia dal basso e la chitarra. Il cantante Tony Kakko ha sviluppato uno stile di canto pulito che si basa sia sul falsetto. Kakko ha dichiarato che il cambio di suono è stato influenzato dalla band band metal power finlandese Stratovarius.
A quel tempo, Pentti Peura fu licenziato e Marko Paasikoski se ne andò a causa della mancanza di esibizioni. Due mesi dopo la band fece un accordo di tre album con Spinefarm, che lasciò Marko scontento.
Alla fine la band cambiò il loro nome in Sonata Arctica, perché pensavano che non sarebbero stati in grado di vendere album metal con il nome precedente e anche perché  Spinefarm chiese loro di farlo. “Sonata Arctica” è stato suggerito da un amico della band: “sonata” per la musica e “arctica” per la loro casa (Kemi, nella Finlandia settentrionale). Nel 1997, registrarono una demo intitolata FullMoon nei Tico Tico Studios di Kemi, che fu la loro prima vera registrazione metal. La formazione consisteva nel cantante e tastierista Tony Kakko, nel chitarrista Jani Liimatainen, nella nuova bassista Janne Kivilahti (che aveva iniziato come secondo chitarrista ) e nel batterista Tommy Portimo. La demo è stata inviata alla Spinefarm Records da un amico della band e presto è seguito un accordo di registrazione.
Più tardi quell’anno, il primo singolo di Sonata Arctica, intitolato “UnOpened”, fu pubblicato in Finlandia. Poco dopo, la band aveva concluso accordi con distribuzioni di tutto il mondo, prima dell’uscita del loro album di debutto. Il debutto Ecliptica arrivò alla fine del 1999 e fu distribuito in tutto il mondo. Tony Kakko ha quindi deciso di concentrarsi sul canto e la band ha iniziato a cercare un nuovo tastierista.

Mikko Härkin (ex-Kenziner) è stato infine invitato a ricoprire la posizione.